OptionStack.
Trade Like A Pro.
Usando OptionStack, você pode automaticamente testar suas estratégias de negociação de ações e opções em minutos!
Nossa missão.
Leveling Wall Street & # 8217; s Playing Field.
OptionStack é uma plataforma institucional para construir e testar seu estoque e # 038; estratégias de negociação de opções. Nossa missão é capacitar todos os investidores para atingir seus objetivos financeiros. Acreditamos que ninguém se preocupa mais com o seu dinheiro do que você. E com o conjunto certo de ferramentas, você pode gerenciar seus investimentos melhor do que qualquer um em Wall Street!
Opções automatizadas Backtesting.
Ao contrário de outro software de análise de opções, o software pendente de patente da Option Stack automatiza todo o processo de testar suas estratégias de negociação de ações e opções! Não há mais manualmente navegando com dados à mão!
Sistemas de negociação de estoque e opções.
Ridiculously fácil de criar e testar suas estratégias de negociação de opções, desde comprar puts / calls únicos para ajustar spreads de opções complexas (borboleta, condors, spreads verticais, straddle, etc.).
Se você é o tipo de pessoa que quer controle total sobre suas negociações de ações e opções, nossa Plataforma de Análise de Opções e Backtesting de Patentes pode dar-lhe essa vantagem!
tecnologia de classe mundial, comunidade e muito mais.
Backtesting automatizado.
Faça melhores decisões de investimentos com o poder de backtesting automatizado - teste automaticamente mais de 10 anos de estratégias de negociação de ações e opções em minutos.
Arraste e solte.
Backtest até mesmo as estratégias de estoque e opções mais complexas, sem qualquer conhecimento de programação, de comprar chamadas para vender condores de ferro não balanceados.
Gráficos de Risco Visuais.
Otimize suas estratégias de negociação com analíticas poderosas, gráficos interativos de risco de portfólio e gráficos avançados de ações e estudos.
Estratégias avançadas.
Crie spreads complexos de ações e opções, ajustes comerciais avançados, reequilíbrio de portfólio, alocação de capital, dimensionamento de posição, geração alfa e muito mais.
Estudos e indicadores.
Escolha entre centenas de estudos e indicadores disponíveis, incluindo volatilidade / técnicas / estatísticas / opções de gregos / estudos de lucros e muito mais.
Compartilhe idéias e estratégias de negociação com nossa comunidade de comerciantes experientes para aspirantes.
OAP 095: Opção Alpha & # 8217; s NEW & # 8220; Toolbox & # 8221; Para estratégias de opções de backtesting.
Está finalmente aqui! Depois de anos de pesquisa, desenvolvimento e testes, as portas estão abertas à compra de acesso às nossas novas opções de backtesting e software de otimização comercial que estamos chamando de "Caixa de ferramentas do comerciante". Dado que agora temos um conjunto completo de ferramentas e scanners para você usar, temos que consolidá-lo sob um mesmo teto, e é por isso que acreditamos que ter uma caixa de ferramentas é a rota mais clara e lógica. Você pode aprender mais sobre a nova versão do software, incluindo demonstrações, clicando aqui.
Pontos principais da mostra de hoje:
Software de Backtesting Ground-Breaking.
Software intuitivo que produz resultados extremamente poderosos. Composto por dois componentes: a capacidade de suportar diferentes trades e estratégias em diferentes símbolos de ticker. Software de otimização comercial.
A caixa de ferramentas consiste em duas versões, Toolbox Light e Toolbox Plus. A compra Toolbox Light vem com acesso à lista de vigilância e ao calendário de ganhos. O Toolbox Plus inclui o software backtesting e o software de otimização comercial.
O software backtesting em si é a capacidade de testar qualquer estratégia de negociação com um milhão de combinações de variáveis em diferentes tickers e frequências. O software é configurado em duas etapas:
Escolha uma estratégia para testar. Escolha um símbolo de ticker específico. Escolha as variáveis de frequência; diariamente, semanalmente ou seqüencial.
Escolha dias até o vencimento em média, de 10 a 80 dias. Escolha o nível mínimo de volatilidade implícita. Escolha um valor de portfólio inicial. Escolha sua alocação global, entre 10 e 50%. Escolha a saída de lucro; 25, 50 ou 75%. Escolha um stop loss ou nenhum. Escolha os parâmetros específicos da estratégia, no dinheiro ou fora.
Fez uma estrada semanal SPY curta, 40 dias para a expiração média. Sem classificação IV, 20% no total, o que significa que 80% do nosso portfólio fica em dinheiro durante este período de tempo. Tomar lucro em 25% e sem perda de nível de perda. Ataques curtos em um Delta 50, efetivamente vendendo nas opções de dinheiro.
O retorno total para esta estratégia foi de 79% durante o período de teste. 6% CAGR anual, que é uma taxa de crescimento composta. O índice Sharpe foi de 1,67%, com uma curva de equidade constante e consistente que supera o mercado. Lucro total de US $ 197.000 com uma carteira inicial de US $ 250.000. 22% de redução que durou apenas 32 dias, o que é muito baixo.
Permite imprimir em PDF. Mostra o lucro total e a taxa de crescimento composto anual, que é indicativo de como uma estratégia irá realizar a longo prazo. O índice de Sharpe é realmente importante no espaço financeiro, especialmente no fundo de hedge e no espaço de investimento; é uma medida de retornos ajustados ao risco. Os índices High Sharpe são indicativos de obter um excesso excessivo de retorno por não assumir excesso de risco excessivo. A estratégia é graficada, em comparação com o S & amp; P para ver os valores de retorno. As métricas de consistência também são mostradas, mostrando a frequência com que a estratégia ganhou com base nos parâmetros estabelecidos. Mostra como a distribuição dos retornos mensais afeta a carteira e o lucro mensal médio.
Os dias de retirada foram calculados para mostrar quantos dias demorou para se recuperar das retiradas. Uma tabela de distribuições mensais mostra com que frequência você está ganhando cada mês ou está perdendo. A tabela final mostra todos os números de retorno mensais, bem como o retorno anual para cada ano.
O software foi construído para responder a questão de qual é a melhor estratégia possível para você neste momento exato. O software fornece todas as informações que você precisa para fazer uma negociação com base em condições de mercado que estejam presentes agora, neste momento exato. Não é apenas uma estratégia; trata-se de descobrir essa estratégia que funciona melhor para você. Você pode tomar uma decisão com base em qual estratégia melhor se adequa à sua personalidade e portfólio.
Usando o Software de otimização:
1. Selecione um fator de otimização - o que você otimiza suas estratégias com base em.
2. Escolha um mercado uma perspectiva de mercado - alta, baixa ou neutra.
3. Escolha o tipo de conta que você possui - margem, aposentadoria.
4. Escolha a situação do mercado ou a configuração - até onde expira em média, e se IV é baixo ou alto.
[Download GRATUITO] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA.
Cursos gratuitos de troca de opções:
Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.
Option Trader Q & amp; A.
Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscopio, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me uma voz privada. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 melhores coisas, você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Software de estratégias de opções de backtesting
Backtest Option Strategies, verifique o desempenho histórico, valide suas idéias de negociação de opções usando o simulador de opções / software / ferramenta como um serviço.
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Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread.
Gerencie estratégias de risco e backtest: Long Call, Long Put, Short Put.
Saiba como escolher as greves de opções ao testar novamente e ao otimizar a seleção de opções.
Analise o desempenho da estratégia de opções e valide idéias comerciais usando dados históricos.
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O Oscreener permite estratégias de opções de backtest com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias.
O comércio de opções foi tão simples:
a) Selecione os parâmetros de seleção no menu à esquerda.
b) Especifique stop loss (%) no menu do testador traseiro.
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Escolhendo o preço de ataque certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus falha em longo prazo:
- A opção BAIXA no dinheiro abre e gt; levam a BAIXO lucro vs perda e gt; mas alta probabilidade de comércio bem sucedido.
O Oscreener trabalha com grupos predefinidos e todas as ações possíveis (ETFs e índices)
gregos, volatilidade implícita e até análises técnicas de estoque relacionadas.
Estratégia de opção Backtest Bear Call Spread (tendência Neutral to Bearish)
Estratégia de opção Backtest Bull Call Spread (tendência Neutral to Bullish)
Estratégia de opção Backtest Bear Put Spread (tendência Neutral to Bearish)
Estratégia de opção Backtest Long Put (tendência bearish)
Estratégia de opção Backtest Long Call (tendência de alta)
Backtest Short Put opção estratégia (Neutral para Tendência Bullish)
uma. Especifique o patrimônio líquido individual ou crie portfólio de ações ou exiba todo o mercado de opções e reflita sua estratégia de opções.
b. Retorno de estratégia de opção (em%) também conhecido como 'retorno de risco'.
c. Orçamento por estratégia ou "risco máximo" (em dólares norte-americanos)
e. Volatilidade da frente (volatilidade implícita)
f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega.
g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas.
h. Distância ao ponto de equilíbrio em% em cada estratégia de opção.
Eu. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Performance Técnica em%
j. Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average acima / abaixo em%.
Gráficos individuais de equidade para visualizar o lucro, o risco e a distância do limite para a expiração de cada estratégia de opção.
Por exemplo, o March Bull Put Spread no SHW no início de dezembro dá lucro de 15% no investimento quando o preço da ação continua a tendência e aumenta ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser lucrativa, mesmo que o estoque da SHW cai 9%. (A visualização do risco é exibida no gráfico de amostra)
4) Os pontos de entrada e saída de estratégia histórica são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída de capital, lucro objetivo / lucro real em% e $, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta / oferta, gregos, volatilidade e muito mais.
O Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite que os comerciantes gerenciem o risco de forma mais eficaz.
Software de estratégias de opções de backtesting
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- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
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- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
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- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
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- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
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